Edukacja

Forex a zarządzanie kapitałem i prawdopodobieństwo

Dziś przytoczę ciekawy wpis na jednym z popularniejszym forum forexowym Forexfactory.com. Temat dotyczy zarządzania kapitałem i rozkładu prawdopodobieństwa, co może dużo wnieść do koncepcji strategii transakcyjnych w perspektywie długoterminowej czyli co najmniej 1000 zagrań.

Autor postu wskazał, że przez jakiś czas zarabiał na rynku po czym zaczął robić różne dziwne rzeczy, które nie zostały wcześniej przetestowane. Zyski zniknęły i cały rachunek został wyzerowany. Na tej podstawie zaczął zadawać sobie pytania:

– „Co jeśli” będę w stanie konsekwentnie zarządzać pieniędzmi przez dłuższy okres trwania handlu na fx (>1000 transakcji).
– „Co jeśli” od samego początku zastosuję regułę nie zmieniania transakcji w ciągu całej serii transakcji.

Czy wówczas będę w stanie utrzymać zyskowność na rynku Forex?

Symulacja została wykonana na wyniku z losowych transakcji ze sztywno określonym ryzykiem, poziomem Stop Loss i Take Profit.

zyskownosc1

 

zyskownosc2

 

zyskownosc3

 

Wyniki przedstawiają tradera, który ściśle przestrzega zasad zarządzania pieniędzmi i ryzykuje 0,5% kapitału (zakładając, że otwarta jest tylko jedna transakcja w danym czasie) oraz ustawia poziom zysku według do stosunku ryzyka/zysku 2. Nawet jeśli udało mu się wygrywać tylko przez 38% czasu, nadal jest w stanie dokonać całkowitego zwrotu netto na poziomie ponad 100% w dłuższej perspektywie.

Poniżej symulacja rozkładu prawdopodobieństwa wygranych z różnym poziomem skuteczności.

Jakie wnioski możemy wyciągnąć z przedstawionych danych?
1. Statystyka + prawdopodobieństwo + zarządzanie kapitałem są podstawami zyskowności strategii inwestycyjnej.
2. Zyskowność strategii możemy ocenić tylko w perspektywie długoterminowej czyli conajmniej 100 transakcji i więcej.
3. Krótkoterminowy wynik na rynku jest głównie kwestią szczęścia.
4. Twoją przewagą powinna być konsekwencja w trzymaniu się reguł i z góry określonych zasad.
5. Inne, do własnej interpretacji 🙂

 

Na koniec przypomniała mi się ciekawa opinia na temat inwestowania: „Jest duża różnica pomiędzy spekulantem a inwestorem. Spekulant kupuje i ma nadzieję, że na tym zarobi, a inwestor kupuje bo wie, że na tym zarobi. Różnica wynika z wiedzy.” Dlatego na rynku warto być inwestorem. Nawet jeśli handlujemy intraday. Jako inwestor wiesz, że dłuższej ilości zagrań będzie w stanie zarobić.

Link do oryginalnego postu znajduje się tutaj: http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=9194984
Symulator Zarządzania Kapitałem w pliku excel: Money Management Simulator

T-Z

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.