Strona główna Edukacja Czy istnieje idealna strategia inwestycyjna?

Czy istnieje idealna strategia inwestycyjna?

12
0
UDOSTĘPNIJ

W ciągu kilku ostatnich lat sporo czasu poświęcałem na znalezienie i opracowanie niemal idealnego systemu transakcyjnego. Po tygodniach braku wyników w daytradingu w oparciu o wykresy 5 i 15 – minutowe zacząłem intensywnie pracować nad strategią mechaniczną. Jej celem miało być odnalezienie stałych i powtarzalnych warunków analizy technicznej dających konkretny i precyzyjny sygnał otwarcia pozycji.

Na tej podstawie testowałem z excelem różne wersje parametrów Stop Loss i Take Profit na historii z poprzednich lat. Ręczne badania zajmowały na prawdę sporo czasu i były dobitnie żmudne. W końcu udało się. Odnalazłem idealną wersję strategii. Tylko, że działała przez kilka miesięcy. Sytuacja rynkowa zmieniła się w takim stopniu, że kolejne transakcje przynosiły długie serie strat, a stan konta regularnie topniał.

Jaki błąd popełniłem? Mogę to podsumować w jednym słowie – przeoptymalizowanie. Czyli parametry strategii wręcz idealnie dopasowałem do historycznych notowań. Opracowany system nie przynosił zysków w długim terminie i szybko stawał się bezużyteczny. Zanim to zrozumiałem musiało minąć sporo przetestowanych systemów.

W końcu zatrzymałem się aby odpocząć od rynku i wszystko dobrze przemyśleć. Zacząłem się zastanawiać nad tym co chcę osiągnąć przez handel na forexie, jakie są moje cele i w jakim stopniu chcę poświęcić się rynkowi. Prowadząc firmę, uprawiając regularnie sport, podróżując i mając wiele innych ciekawych aktywności zrozumiałem, że nie chcę przesiadywać przed wykresami przez cały dzień. Od tego momentu patrzyłem na rynek w zupełnie inny sposób, a moje podejście zmieniło się o 180 stopni.

Rozpisane notatki zmieniły się na zbiór zasad pracy nad idealnie dopasowaną strategią do moich oczekiwań i nastawienia. Podkreślam, że nie nazywam tego „idealną strategią”, a idealnie dopasowaną do moich warunków. Znając swoje słabe i mocne strony, pamiętając jak wyczerpujący był dla mnie daytraing, wiedząc, że chcę czas poświęcać nie tylko przed wykresami stworzyłem zbiór zasad, które są drogowskazem przed każdym nowym pomysłem w moim tradingu.

 

Idealnie dopasowana strategia według moich warunków i potrzeb:

1. Jasne sygnały dopasowane do aktualnej sytuacji rynkowej
2. Sygnały zgodne z filozofią dlaczego ma działać (na każdym rynku)
3. SL dopasowany do aktualnej zmienności
4. Wysoka relacja R:R
5. Analiza i zlecenia 1-2 x dziennie
6. Maksymalna prostota, bez komplikacji, minimalny czas na analizę
7. Dywersyfikacja instrumentów

 

Krótkie wyjaśnienie do powyższych punktów:

Punkty 1-2

W systemach mechanicznych zazwyczaj sygnały nie były odzwierciedleniem obecnie panującej sytuacji na rynku. Często pojawiały się pod koniec trendu blisko wsparcia lub oporu. Teraz patrząc na rynek chcę szukać takich sygnałów, które są wyraźne oraz (i prawdopodobnie najważniejsze) powstają w istotnym miejscu na wykresie. W ten sposób oprócz samego sygnału patrzę na szerszy obraz rynku, oceniając poziom na którym się ukształtował, panujący trend i samą strukturę świec.

Punkty 3-4

Idąc dalej w systemach mechanicznych lub daytradingu Stop Loss znajdował się na sztywnym poziomie, który według testów na danych historycznych miał najlepsze rezultaty. Innym sposobem było ustawienie zlecenia obronnego w miejscu nie wynikającym z analizy technicznej np. w odpowiedniej proporcji do wielkości świecy sygnałowej. Teraz SL powinien znajdować się w takim miejscu, że jeśli cena do niego dojdzie mój sygnał przestaje być aktualny i możliwe odwrócenie kierunku.

Dodatkowo na podstawie SL oceniam potencjalną relację risk reward czyli ryzyka do zysku. W tym przypadku decyzję o otwarciu pozycji podejmuję tylko gdy R:R wynosi minimum 1:3 (rzadko decyduję się na sygnały z R:R 1:2). Decyzja o takiej zasadzie wynika z mojego przekonania, że w długim okresie zyskowne strategie dają zarobić tylko przy R:R minimum 1:2.

Punkty 5-6

W tym przypadku kieruję się zasadą KISS czyli Keep It Simple Stupid. Prostota, minimalizm oraz minimum poświęconego czasu. Moja strategia musi wymagać ode mnie krótkiego czasu zaangażowania na analizę i zawieranie zleceń. Wiedząc czego szukam czyli jasnych i wyraźnych sygnałów na wykresach dziennych mogę to robić praktycznie raz, dwa razy dziennie po kilka minut.

Punkt 7

Handlując w oparciu o wykresy dzienne sygnały pojawiają się relatywnie rzadko. Dlatego obserwuję ponad 30 par walutowych. Taka sytuacja daje mi też komfort dywersyfikacji rynków, na których działam. Dzięki temu nie szukam na siłę sygnału co występowało na przykład podczas daytradingu handlując na 2-3 instrumentach.

 

Wiele z tych punktów w mojej ocenie daje mi przewagę na rynku. System w oparciu o Price Action jest prosty i jasny w interpretacji. Ponadto sygnały na ważnych poziomach dają większe prawdopodobieństwo zysków w perspektywie długoterminowej. Może niespektakularnych, szybkich zysków, ale regularne, stopniowe budowanie kapitału.

T-Z

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here